www.asakura.co.jp 沖本先生の本の続きです。MA過程の次はAR過程です。 自己回帰(AR)過程は、過程が自己の過去に回帰されたモデルで表現されるものです。１次のAR過程、AR(1)は、で定義され、 と表記されます。 AR過程は代表的な弱定常過程であるに、 が追加…