www.asakura.co.jp 沖元先生の本の続きです。ここでは、移動平均モデルについての話からです。 まず、1次MA過程（以下、MA(1)過程）はこのようにモデル化されます。 移動平均過程は、ホワイトノイズの線形和になります。 ホワイトノイズはすべての時点におい…

www.asakura.co.jp 沖本先生の本の続きです。今回は自己相関の検定です。 そもそも時系列データに自己相関構造がなければ、モデルを構築して、そのモデルから予測を行うことも難しくなります。 そのため、自己相関の有無を調べることは、大変重要なことにな…

少し駆け足でしたので、主に式の展開を詳しく説明します。 まず、確率変数 の期待値はこのように書けます。 分散はこのようになります。 番目の変数との偏差を あるいは で割ったものが分散です。分散の平方根を標準偏差といいます。 以上は 変数ですが、 変…

www.asakura.co.jp アプリの制作も少し疲れましたので、沖本先生の本のまとめも同時に行います。 LaTexも大学以来なので覚束ないですね。 時間の経過とととに観測されるデータを時系列データといいます。 一時点に観測されるクロスセクションデータとは別の…