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マツリさんの日記

androidプログラミング初心者の奮闘日記です。たまに統計学もしてます。

統計学

時系列データ解析 04 ~ 自己相関の検定

www.asakura.co.jp 沖本先生の本の続きです。今回は自己相関の検定です。 そもそも時系列データに自己相関構造がなければ、モデルを構築して、そのモデルから予測を行うことも難しくなります。 そのため、自己相関の有無を調べることは、大変重要なことにな…

時系列データ解析 03~ 復習

少し駆け足でしたので、主に式の展開を詳しく説明します。 まず、確率変数 の期待値はこのように書けます。 分散はこのようになります。 番目の変数との偏差を あるいは で割ったものが分散です。分散の平方根を標準偏差といいます。 以上は 変数ですが、 変…

時系列データ解析 01 ~ 自己共分散・自己相関係数

www.asakura.co.jp アプリの制作も少し疲れましたので、沖本先生の本のまとめも同時に行います。 LaTexも大学以来なので覚束ないですね。 時間の経過とととに観測されるデータを時系列データといいます。 一時点に観測されるクロスセクションデータとは別の…